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最適化・線形計画法の問題

難易度 1教科書の例題レベル大学数学 最適化・線形計画法

実数 についての次の最適化問題を考える。

この問題の KKT 条件

をみたす はただ 1 組である。その組を の順に求めよ。

この問題で使うもの

この問題を解けるようになるまで(36 技能)

ヒント

行き詰まったら、上から順に 1 つずつ開いてください。

ヒント 1

KKT 条件を使う。まず と を計算して、停留条件 を成分ごとに書こう。

ヒント 2

停留条件から を で表し、相補性条件 から「」と「(制約が有効)」の 2 つの場合に分けて調べる。

ヒント 3

停留条件から 。 だと で となり不適なので、 が成り立つ場合を考えればよい。

答えと解説

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解説を読む

手順 1:勾配を計算して KKT 条件を書き下す。


なので、 は

となる。よって

これに加えて 、、 が条件である。

手順 2:相補性条件 で場合分けする。

(i) (制約が有効でない)の場合: より 。このとき となり、制約 をみたさない。よって不適。

(ii) (制約が有効)の場合: に を代入すると

より 。これは をみたす。 から 。

手順 3:確認。 、、 がすべて成り立つ。

したがって KKT 点と乗数は である。なお は凸関数、制約は 1 次式なので、この KKT 点が最小点であり、最小値は である。

別解

, より、定常性の条件は , である。よって , 。

場合分け:
(i) のとき となり、 で実行可能性に反する。不適。
(ii) のとき相補性より 、すなわち 。 を代入すると より 、。

検算: , , , 。すべてみたす。

よって 。

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