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最適化・線形計画法の問題

難易度 1教科書の例題レベル大学数学 最適化・線形計画法

実数 についての次の最適化問題を考える。

この問題の KKT 条件

をみたす点 と乗数 を求め、組 の形で答えよ。

この問題で使うもの

この問題を解けるようになるまで(36 技能)

ヒント

行き詰まったら、上から順に 1 つずつ開いてください。

ヒント 1

KKT 条件を使います。まず と を計算し、停留条件・・相補性条件 を書き出しましょう。

ヒント 2

停留条件は です。相補性条件から「」か「」のどちらかが成り立つので、場合分けします。

ヒント 3

とすると ですが、これは をみたしません。そこで とし、 を代入して を求めます。

答えと解説

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解説を読む

手順 1:勾配を計算する。

手順 2:KKT 条件を書き下す。

手順 3:相補性条件 で場合分けする。

(i) (制約が有効でない)の場合: より となる。このとき となり、 をみたさない。よって不適である。

(ii) (制約が有効)の場合: より である。これを に代入すると

よって である。 なので、すべての条件をみたす。

手順 4:まとめる。
KKT 条件をみたすのは だけである。

なお、 は狭義凸関数で、制約は 1 次式である。したがってこの KKT 点は最小点であり、最小値は となる。

答え:

別解

、 であるから、KKT 条件の第1式は 、 となる。よって 、。

場合1: のとき 。このとき で制約 をみたさないので不適。

場合2: のとき相補性より 、すなわち 。 より 。したがって 、。

確認: 、 で和は 。、 で かつ 。すべてみたす。

また は凸、 は線形なので、この KKT 点は最小点でもある(最小値 )。

KKT 条件をみたす点は のみ。

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