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最適化・線形計画法の問題

難易度 1教科書の例題レベル大学数学 最適化・線形計画法

実数 についての次の最適化問題を考える。

この問題の KKT 条件

をみたす点 と乗数 はただ 1 組ある。これを組 の形で求めよ。

この問題で使うもの

この問題を解けるようになるまで(36 技能)

ヒント

行き詰まったら、上から順に 1 つずつ開いてください。

ヒント 1

KKT 条件を使う。まず と を計算し、勾配の条件・・相補性条件 を書き出そう。

ヒント 2

勾配の条件は となる。相補性条件から「」か「(制約が有効)」のどちらかである。

ヒント 3

。 だと になり をみたさないので、 として を求めればよい。

答えと解説

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解説を読む

手順 1:勾配を計算する。

手順 2:KKT 条件を書き下す。

より である。

手順 3:相補性条件 で場合を分ける。

(i) (制約が有効でない)とき: となるが、 なので をみたさない。よって不適。

(ii) のとき: より制約は等号で成り立ち (制約が有効)。これに代入して

このとき 。 で をみたし、 で もみたす。

手順 4:確認。 以上より KKT 条件をみたす組は のただ 1 つである。なお は凸関数、制約は 1 次式なので、この KKT 点は最小点でもあり、最小値は である。

答え:

別解

、 より、KKT 条件の第1式は , となる。よって , 。\n\n場合分け:\n(i) のとき 。このとき で をみたさないので不適。\n(ii) のとき すなわち 。 より 。よって , 。\n\n検算: 、 で和は 。、、 で、すべての条件をみたす。\n\nなお、 は凸関数で制約も線形なので、この点が最小点である。\n\n答え:

この問題の確認

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