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凸最適化・組合せ最適化の問題

難易度 4大学院入試の難問レベル大学院数学 凸最適化・組合せ最適化

とし、次の最適化問題 を考える。

等式制約 だけを乗数 で緩和し、集合制約 は残したラグランジュ関数

から双対関数 を定め、双対問題 : を考える。 の最適値を 、 の最適値を とするとき、双対ギャップ を求めよ。

この問題で使うもの

この問題を解けるようになるまで(66 技能)
算数中学高校大学大学院

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一覧で見る(前提が先)
  1. 分数のたし算・ひき算
  2. 小数の四則計算
  3. 正負の数の加法・減法
  4. 分数のかけ算・わり算
  5. 四則の混じった計算の順序
  6. 正負の数の乗除・累乗と四則混合
  7. 分配法則を使った計算のくふう
  8. 文字式の計算(同類項・分配法則)
  9. 乗法公式による展開
  10. 因数分解
  11. 3 次式までの展開と因数分解
  12. 微分係数と導関数の定義
  13. 多項式の微分
  14. 等間隔にならんだ数の和
  15. 等差・等比数列の和と Σ
  16. 数列の極限
  17. 関数の極限
  18. 積と商の微分
  19. 合成関数の微分
  20. 偏微分と全微分
  21. 小数と分数のまじった計算
  22. 逆算(□ を求める)
  23. 1 次方程式の解き方
  24. 比例・反比例の式とグラフ
  25. 約数の見つけ方
  26. 素因数分解と約数の個数
  27. 平方根の意味と根号の簡単化
  28. 関数 の式と変域
  29. 平方完成と 2 次関数のグラフ
  30. 2 次不等式
  31. 剰余の定理・因数定理と高次方程式
  32. 増減表と極値
  33. 第 2 次導関数とグラフの凹凸
  34. 2 変数関数の極値
  35. ラグランジュの未定乗数法
  36. 三角形の角の大きさ
  37. 対頂角と平行線の同位角・錯角
  38. 三角形の外角と角の組み合わせ
  39. 二等辺三角形の角
  40. 平行四辺形と特別な四角形の性質
  41. 三角形・四角形の面積
  42. 三平方の定理
  43. 折り返した図形の角と長さ
  44. 三平方の定理と平面図形
  45. ベクトルの演算と成分
  46. 行列の和・積と 2 次の逆行列
  47. 掃き出し法と連立 1 次方程式
  48. 最大公約数と最小公倍数
  49. 比の性質と簡単な比
  50. 相似な三角形と長さの比
  51. 三角形の相似条件と対応する辺の長さ
  52. 平行線と線分の比
  53. 2点間の距離と内分点・外分点
  54. 円の方程式
  55. 連立方程式の解き方(加減法・代入法)
  56. 1 次関数の式の求め方
  57. 直線の方程式
  58. 不等式の表す領域
  59. 点と直線の距離
  60. 円と直線の位置関係と弦の長さ
  61. 2直線の平行・垂直
  62. 円の接線
  63. 領域における最大・最小
  64. 線形計画の双対定理
  65. ラグランジュ双対関数と弱双対性
  66. 非凸・整数の問題の双対ギャップ

ヒント

行き詰まったら、上から順に 1 つずつ開いてください。

ヒント 1

主問題は制約で 1 変数に落として直接解きます。双対関数は、 が各変数について 1 次であることを使って求めます。

ヒント 2

各変数について 1 次(双線形 + 1 次)の関数の長方形上の最小値は頂点でとられます。 は 4 頂点での値の最小値です。

ヒント 3

となります。主問題の最適値は の 上の最小値です。

答えと解説

答えを見る
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解説を読む

主問題の最適値

制約 より で、 は と同値である。よって実行可能集合は , で、

で最小となり、。

双対関数

を固定すると、 は を固定すれば の 1 次関数、 を固定すれば の 1 次関数である。1 次関数の区間上の最小値は端点でとられるので、 上の最小値は 4 つの頂点のどれかでとられる。各頂点での値は

よって

双対問題の最適値

は減少、 は増加なので、 は両者が等しい 、すなわち で最大値 をとる。 なので

(弱双対性 と整合する。)

双対ギャップ

(解釈: は凸でないため強双対性が成り立たない。双対問題の値は、 の像集合の凸包上で第 1 成分 における下側の値に等しく、頂点 と の値 , を結ぶ線分の中点 がそれにあたる。)

答えは 。

別解

【】 を代入すると、 かつ すなわち 。目的関数は 。 で最小となり 。

【】 は について 1 次、 について 1 次(双線形)なので、箱 上の最小は頂点で達成される。頂点 ごとに を計算する。
- :
- :
- , :
よって 。
は減少、 は増加で、 で交わり値は ()。したがって の最大は で 。

検算: で 。 では 、 では で より小さい。

双対ギャップ 。

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