凸最適化・組合せ最適化の問題
とし、次の最適化問題 を考える。
等式制約 だけを乗数 で緩和し、集合制約 は残したラグランジュ関数
から双対関数 を定め、双対問題 : を考える。 の最適値を 、 の最適値を とするとき、双対ギャップ を求めよ。
この問題で使うもの
- 非凸・整数の問題の双対ギャップ(説明と入口の問題)
- ラグランジュ双対関数と弱双対性(説明と入口の問題)
- 平方完成と 2 次関数のグラフ(説明と入口の問題)
この問題を解けるようになるまで(66 技能)
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右端(太枠)がこの問題で使う技能です。左へドラッグすると、さらに前の前提をさかのぼれます。技能を押すと、そこまでの道筋が光ります。
一覧で見る(前提が先)
- 分数のたし算・ひき算
- 小数の四則計算
- 正負の数の加法・減法
- 分数のかけ算・わり算
- 四則の混じった計算の順序
- 正負の数の乗除・累乗と四則混合
- 分配法則を使った計算のくふう
- 文字式の計算(同類項・分配法則)
- 乗法公式による展開
- 因数分解
- 3 次式までの展開と因数分解
- 微分係数と導関数の定義
- 多項式の微分
- 等間隔にならんだ数の和
- 等差・等比数列の和と Σ
- 数列の極限
- 関数の極限
- 積と商の微分
- 合成関数の微分
- 偏微分と全微分
- 小数と分数のまじった計算
- 逆算(□ を求める)
- 1 次方程式の解き方
- 比例・反比例の式とグラフ
- 約数の見つけ方
- 素因数分解と約数の個数
- 平方根の意味と根号の簡単化
- 関数 の式と変域
- 平方完成と 2 次関数のグラフ
- 2 次不等式
- 剰余の定理・因数定理と高次方程式
- 増減表と極値
- 第 2 次導関数とグラフの凹凸
- 2 変数関数の極値
- ラグランジュの未定乗数法
- 三角形の角の大きさ
- 対頂角と平行線の同位角・錯角
- 三角形の外角と角の組み合わせ
- 二等辺三角形の角
- 平行四辺形と特別な四角形の性質
- 三角形・四角形の面積
- 三平方の定理
- 折り返した図形の角と長さ
- 三平方の定理と平面図形
- ベクトルの演算と成分
- 行列の和・積と 2 次の逆行列
- 掃き出し法と連立 1 次方程式
- 最大公約数と最小公倍数
- 比の性質と簡単な比
- 相似な三角形と長さの比
- 三角形の相似条件と対応する辺の長さ
- 平行線と線分の比
- 2点間の距離と内分点・外分点
- 円の方程式
- 連立方程式の解き方(加減法・代入法)
- 1 次関数の式の求め方
- 直線の方程式
- 不等式の表す領域
- 点と直線の距離
- 円と直線の位置関係と弦の長さ
- 2直線の平行・垂直
- 円の接線
- 領域における最大・最小
- 線形計画の双対定理
- ラグランジュ双対関数と弱双対性
- 非凸・整数の問題の双対ギャップ
ヒント
行き詰まったら、上から順に 1 つずつ開いてください。
ヒント 1
主問題は制約で 1 変数に落として直接解きます。双対関数は、 が各変数について 1 次であることを使って求めます。
ヒント 2
各変数について 1 次(双線形 + 1 次)の関数の長方形上の最小値は頂点でとられます。 は 4 頂点での値の最小値です。
ヒント 3
となります。主問題の最適値は の 上の最小値です。
答えと解説
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解説を読む
主問題の最適値
制約 より で、 は と同値である。よって実行可能集合は , で、
で最小となり、。
双対関数
を固定すると、 は を固定すれば の 1 次関数、 を固定すれば の 1 次関数である。1 次関数の区間上の最小値は端点でとられるので、 上の最小値は 4 つの頂点のどれかでとられる。各頂点での値は
よって
双対問題の最適値
は減少、 は増加なので、 は両者が等しい 、すなわち で最大値 をとる。 なので
(弱双対性 と整合する。)
双対ギャップ
(解釈: は凸でないため強双対性が成り立たない。双対問題の値は、 の像集合の凸包上で第 1 成分 における下側の値に等しく、頂点 と の値 , を結ぶ線分の中点 がそれにあたる。)
答えは 。
別解
【】 を代入すると、 かつ すなわち 。目的関数は 。 で最小となり 。
【】 は について 1 次、 について 1 次(双線形)なので、箱 上の最小は頂点で達成される。頂点 ごとに を計算する。
- :
- :
- , :
よって 。
は減少、 は増加で、 で交わり値は ()。したがって の最大は で 。
検算: で 。 では 、 では で より小さい。
双対ギャップ 。