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凸最適化・組合せ最適化の問題

難易度 2大学院の講義の演習問題レベル大学院数学 凸最適化・組合せ最適化

次実対称行列

を変数とする次の半正定値計画問題 を考える。ここで は が半正定値であることを表す。

の最適値を求めよ。

この問題で使うもの

この問題を解けるようになるまで(67 技能)
算数中学高校大学大学院

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  1. 三角形の角の大きさ
  2. 対頂角と平行線の同位角・錯角
  3. 三角形の外角と角の組み合わせ
  4. 小数の四則計算
  5. 分数のたし算・ひき算
  6. 分数のかけ算・わり算
  7. 小数と分数のまじった計算
  8. 逆算(□ を求める)
  9. 正負の数の加法・減法
  10. 四則の混じった計算の順序
  11. 正負の数の乗除・累乗と四則混合
  12. 分配法則を使った計算のくふう
  13. 文字式の計算(同類項・分配法則)
  14. 1 次方程式の解き方
  15. 二等辺三角形の角
  16. 平行四辺形と特別な四角形の性質
  17. 三角形・四角形の面積
  18. 約数の見つけ方
  19. 素因数分解と約数の個数
  20. 平方根の意味と根号の簡単化
  21. 三平方の定理
  22. 乗法公式による展開
  23. 折り返した図形の角と長さ
  24. 三平方の定理と平面図形
  25. ベクトルの演算と成分
  26. 行列の和・積と 2 次の逆行列
  27. 樹形図で数え上げる
  28. 積の法則と和の法則
  29. 和の法則・積の法則と樹形図
  30. 順列・円順列・重複順列
  31. 行列式
  32. 掃き出し法と連立 1 次方程式
  33. 行列の階数と解の存在
  34. ベクトル空間・一次独立・基底・次元
  35. 円の周の長さと面積
  36. おうぎ形の弧の長さと面積
  37. 弧の長さからおうぎ形の中心角と面積を求める
  38. 特別な直角三角形の辺の比
  39. 弧度法と単位円による三角関数
  40. 加法定理と 2 倍角・半角・積和の公式
  41. 線形変換と行列
  42. 核と像と次元定理
  43. 固有値と固有ベクトル
  44. 掃き出し法による逆行列
  45. 基底の変換と表現行列
  46. 対角化と行列の累乗
  47. 最大公約数と最小公倍数
  48. 比の性質と簡単な比
  49. 相似な三角形と長さの比
  50. 三角形の相似条件と対応する辺の長さ
  51. 三角比の定義と値
  52. 内積となす角
  53. 内積空間とグラム・シュミットの直交化
  54. 対称行列の直交対角化
  55. 2 次形式の標準形と符号
  56. 因数分解
  57. 3 次式までの展開と因数分解
  58. 微分係数と導関数の定義
  59. 多項式の微分
  60. 比例・反比例の式とグラフ
  61. 関数 の式と変域
  62. 平方完成と 2 次関数のグラフ
  63. 2 次不等式
  64. 剰余の定理・因数定理と高次方程式
  65. 増減表と極値
  66. 区間での最大・最小
  67. 半正定値制約と小さな半正定値計画

ヒント

行き詰まったら、上から順に 1 つずつ開いてください。

ヒント 1

の実対称行列が半正定値である条件を、対角成分と行列式の不等式で書き直そう。

ヒント 2

のもとで は と同値。 を固定すると はできるだけ小さくとればよい。

ヒント 3

目的関数は ()に帰着する。制約のない最小点 が範囲内にあるかを確認しよう。

答えと解説

答えを見る
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解説を読む

半正定値条件の書き換え. 次実対称行列 が半正定値であることは、

と同値である(主小行列式がすべて 以上)。 を代入すると、条件は

となる。さらに である。

についての最小化. を固定すると、 が条件で(このとき も満たす)、目的関数は について増加なので とすればよい。目的関数は

となる。

についての最小化. であり、 では なので 。よって は で増加し、最小値は

(制約 がなければ で最小値 をとるが、ここではその点は実行不可能である。)

最適解は で、、対角成分は正なので確かに である。

よって最適値は 。

別解

のもとで は と同値。 なので とおくと 。目的関数 は について増加なので とするのが最適で、 を最小化すればよい。
は で正なので、 では は増加。よって最小は のとき 。このとき 、(、対角成分は正で半正定値)。
検算: 制約 がなければ最小は で値 だが、 は実行不可能。 なら で、確かに が最小。

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