凸最適化・組合せ最適化の問題
次実対称行列
を変数とする次の半正定値計画問題 を考える。ここで は が半正定値であることを表す。
の最適値を求めよ。
この問題で使うもの
- 半正定値制約と小さな半正定値計画(説明と入口の問題)
- 多項式の微分(説明と入口の問題)
- 増減表と極値(説明と入口の問題)
この問題を解けるようになるまで(67 技能)
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右端(太枠)がこの問題で使う技能です。左へドラッグすると、さらに前の前提をさかのぼれます。技能を押すと、そこまでの道筋が光ります。
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- 対頂角と平行線の同位角・錯角
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- 分配法則を使った計算のくふう
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- 二等辺三角形の角
- 平行四辺形と特別な四角形の性質
- 三角形・四角形の面積
- 約数の見つけ方
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- 平方根の意味と根号の簡単化
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- 折り返した図形の角と長さ
- 三平方の定理と平面図形
- ベクトルの演算と成分
- 行列の和・積と 2 次の逆行列
- 樹形図で数え上げる
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- 和の法則・積の法則と樹形図
- 順列・円順列・重複順列
- 行列式
- 掃き出し法と連立 1 次方程式
- 行列の階数と解の存在
- ベクトル空間・一次独立・基底・次元
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- おうぎ形の弧の長さと面積
- 弧の長さからおうぎ形の中心角と面積を求める
- 特別な直角三角形の辺の比
- 弧度法と単位円による三角関数
- 加法定理と 2 倍角・半角・積和の公式
- 線形変換と行列
- 核と像と次元定理
- 固有値と固有ベクトル
- 掃き出し法による逆行列
- 基底の変換と表現行列
- 対角化と行列の累乗
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- 比の性質と簡単な比
- 相似な三角形と長さの比
- 三角形の相似条件と対応する辺の長さ
- 三角比の定義と値
- 内積となす角
- 内積空間とグラム・シュミットの直交化
- 対称行列の直交対角化
- 2 次形式の標準形と符号
- 因数分解
- 3 次式までの展開と因数分解
- 微分係数と導関数の定義
- 多項式の微分
- 比例・反比例の式とグラフ
- 関数 の式と変域
- 平方完成と 2 次関数のグラフ
- 2 次不等式
- 剰余の定理・因数定理と高次方程式
- 増減表と極値
- 区間での最大・最小
- 半正定値制約と小さな半正定値計画
ヒント
行き詰まったら、上から順に 1 つずつ開いてください。
ヒント 1
の実対称行列が半正定値である条件を、対角成分と行列式の不等式で書き直そう。
ヒント 2
のもとで は と同値。 を固定すると はできるだけ小さくとればよい。
ヒント 3
目的関数は ()に帰着する。制約のない最小点 が範囲内にあるかを確認しよう。
答えと解説
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解説を読む
半正定値条件の書き換え. 次実対称行列 が半正定値であることは、
と同値である(主小行列式がすべて 以上)。 を代入すると、条件は
となる。さらに である。
についての最小化. を固定すると、 が条件で(このとき も満たす)、目的関数は について増加なので とすればよい。目的関数は
となる。
についての最小化. であり、 では なので 。よって は で増加し、最小値は
(制約 がなければ で最小値 をとるが、ここではその点は実行不可能である。)
最適解は で、、対角成分は正なので確かに である。
よって最適値は 。
別解
のもとで は と同値。 なので とおくと 。目的関数 は について増加なので とするのが最適で、 を最小化すればよい。
は で正なので、 では は増加。よって最小は のとき 。このとき 、(、対角成分は正で半正定値)。
検算: 制約 がなければ最小は で値 だが、 は実行不可能。 なら で、確かに が最小。