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対称行列の直交対角化

実対称行列を直交行列で対角化できる

前提

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算数中学高校大学大学院

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説明

実対称行列 ( を満たす実行列)に対して、列ベクトルが正規直交基底になる行列 (直交行列)を見つけ、( は対角行列)と対角化する技能です。直交行列では逆行列が転置 で済むので、 を計算する必要がありません。2 次形式の標準形、主軸の決定、分散共分散行列の主成分分析など、対称行列が現れる場面で広く使います。

なぜそうしてよいのか

まず、正方行列 の列 が正規直交( が なら 、 なら )であることは、 と同じです。 の 成分がちょうど だからです。このような を直交行列といい、 となります。したがって、固有ベクトルからなる正規直交基底が作れれば、通常の対角化 はそのまま になります。

では、なぜ対称行列なら固有ベクトルを正規直交にそろえられるのでしょうか。鍵は という性質です。、 で とすると、 です。よって となり、 が得られます。つまり、異なる固有値の固有ベクトルは自動的に直交します。

同じ固有値の固有空間の中では、基底が直交しているとは限りません。そこでグラム・シュミットの直交化を使います。この操作は基底ベクトルの一次結合しか作らないので、結果は同じ固有空間に残り、固有ベクトルのままです。なお、実対称行列について次のことが知られています(スペクトル定理)。固有値はすべて実数で、各固有値の固有空間の次元はその固有値の重複度に一致します。そのため、こうして集めたベクトルはちょうど 本の正規直交基底になり、どんな実対称行列も必ず直交行列で対角化できます。

手順

  1. 固有方程式 を解いて固有値を求める(実対称行列ならすべて実数)。

  2. 各固有値 について を掃き出し法で解き、固有空間の基底を求める。

  3. 固有空間ごとにグラム・シュミットの直交化で正規直交基底にする(1 次元なら長さ に正規化するだけ)。異なる固有空間のベクトル同士は自動的に直交するので、何もしなくてよい。

  4. 得られた正規直交な固有ベクトルを並べて とし、 を得る。 の第 対角成分は の固有値にする。

例題

を直交行列 によって と対角化する。ただし、 の第 2 列は の正の定数倍であり、 の第 3 列は第 3 成分が正であるとする。このとき、 の第 3 列の成分の組を求めよ。

例題の解答

【手順1】 とおくと、 である。よって固有値は (重複度 2)と である。

【手順2】 のとき、 を掃き出すと が得られ、固有空間は で張られる。 のとき、 はすべての成分が なので条件は となる。基底として 、 がとれる。

【手順3】 の固有空間は 1 次元なので正規化だけでよく、 とする。 の固有空間ではグラム・シュミットを行う。まず とする(条件の「正の定数倍」を満たす)。次に

で、 より、 となる。第 3 列は「 の固有空間(2 次元)の中で に直交する長さ のベクトル」なので、この の 2 通りしかない。第 3 成分が正という条件から、 と決まる。

【手順4】 とおく。各列は互いに直交する単位ベクトルなので であり、 が成り立つ( も確認できる)。

よって、第 3 列の成分の組は である。

答え:

よくある誤り

この説明は AI が書き、別の AI が例題を独立に解いて答えを確かめ、説明を一歩ずつ査読しました。

入口の問題

この技能を使う問題

この技能の次に学べること